Вторая линия представляет собой взвешенную скользящую среднюю с периодом 4. Проще говоря, RVI показывает, насколько актив «нервничает» в определенный момент времени. В отличие от других индикаторов, таких как RSI (Relative Strength Index), который измеряет силу тренда, RVI фокусируется на амплитуде колебаний. По сути, он говорит нам, насколько рынок склонен к резким движениям, что делает его незаменимым инструментом для анализа текущего состояния рынка. Месторасположение и пересечение двух линий дает определенные сигналы. Так, если зеленая находится выше красной, это говорит про преобладание покупателей на рынке, поэтому стоит покупать.
За этим шла стабилизация рынка акций и разворот индекса Мосбиржи вверх. Вопрос лишь ценового дна рынка и предела паники», — указывает Зельцер. Он появился в 2013 году и рассчитывается на основе цен опционов на индекс РТС. Сам индекс РТС состоит из тех же акций и депозитарных расписок, что и индекс Мосбиржи, просто рассчитывается в долларах, а не исходя из рублевых цен бумаг. Когда индикаторы дадут противоположный сигнал, сделку можно закрывать. Если наблюдается обратное пересечение скользящих средних, то это является сигналом, указывающим на изменение тренда.
Российский рынок особенно подвержен колебаниям из-за внешнеэкономических факторов, политической нестабильности и общей волатильности. В такой ситуации инвесторам необходимо иметь под рукой инструменты, которые помогут оценить уровень риска и принимать более осознанные обзор брокера exante решения. Один из таких инструментов — индекс волатильности RVI (Relative Volatility Index). Но что это за индекс, как он работает и почему он так важен именно для российского инвестора? Полученное в итоге значение сглаживается на конкретный набор периодов скользящей средней.
- В 2022 году RVI есть в любом наборе индикаторов популярных торговых платформ.
- Впервые мир узнал об индикаторе в январе 2002 года благодаря публикации в журнале Stocks and Commodities.
- По сути, он говорит нам, насколько рынок склонен к резким движениям, что делает его незаменимым инструментом для анализа текущего состояния рынка.
- Тогда бы инвестор получил убыток в 4% от январского сигнала и 12% за шесть дней в феврале.
Как рассчитывается индекс волатильности RVI: объяснение формулы
Создатель индикатора не дал много параметров для изменения, можно изменить только период усреднения, настроить цветовую схему, толщину линий и закрепить минимум и максимум. В таком случае трейдер должен дождаться пересечения линий и выставить стоп приказ за экстремумом. Трейдер получает мощный сигнал, если видит дивергенцию, цена продолжает обновлять экстремумы, а индикатор не следует за ней. Рынок уже готов к смене направления хотя бы краткосрочной, поддержки крупных участников нет, а движение продолжается в отсутствии новостей. Индикатор RVI используется для определения силы текущего движения, уверенность и энергию тренда. С его помощью можно определить вероятность продолжения тренда.
Как индекс волатильности RVI может помочь российскому инвестору
Индикатор RVI уже отметился у 45 пунктов, тогда как при относительно спокойном рынке его среднее значение составляет 30 пунктов. По словам Зельцера, настроения на рынке сейчас «крайне подавлены». Разработчики индикатора могут пересмотреть методологию расчета индекса, и тогда, по сути, это будет уже другой индикатор. Или могут измениться условия, которые будут влиять на рынок, сделав индекс бесполезным.
Так, сравнивается расположение цены закрытия и диапазона цен актива. Результат представляется в сглаженном виде – для полученных показателей рассчитывается скользящая средняя, определяющая среднее значение равновесия за период. Чаще всего выбирают 4-периодную МА от величины индикатора, которая является сигнальной линией и дает возможность исключить возможную неопределенность.
Стохастический осциллятор: как извлечь максимум пользы из легендарного индикатора
После первого входа, по каждому сигналу индикатора можно добавить объем. При этом доливочные сигналы на продажу нужно получать в отрицательной зоне, а сигналы на покупку в положительной зоне. При этом стоит быть осторожным, неконтролируемое увеличение объема при резком движении против позиции может значительно увеличить убытки.
Индикатор ROC (Rate of Change): разбираем настройки и сигналы
Самым безболезненным исходом стало бы закрытие позиций 21 февраля, когда индекс волатильности снова вышел за верхние границы трех стандартных отклонений. Тогда бы инвестор получил убыток в 4% от январского сигнала и 12% за шесть дней в феврале. На индекс волатильности RVI, как и на американский индекс волатильности VIX, также существуют биржевые инструменты, а именно фьючерсы. Особенность фьючерсов на RVI заключается в отсутствии выраженных трендовых движений, что открывает возможности для использования стратегии возврата к среднему. Инвестиции — это не только способ приумножить капитал, но и постоянная борьба с неопределенностью.
Здесь нет субъективных намеков на суждения относительно общей ситуации. Инструменты, предназначенные для выполнения технического анализа, представлены в большом разнообразии. Применяют RVI практически во всех видах стратегий, поскольку он обладает колоссальным потенциалом.
Технический анализ использует его с целью измерения уровня уверенности текущего тренда и выявления возможности продолжения текущей тенденции. В данном случае предполагается, что стоимость отражает равновесную оценку активов общей массы участников рынка за конкретный промежуток времени. В первую очередь RVI рекомендуется опытным трейдерам, которые умеют не доверять любой получаемой информации. При его использовании должны выставлять фиксированный стоп лосс, не думать, что выставят стоп когда индикатор покажет смену направления.
